Page 201 - Una innovación a la mecánica cuántica

para cada acción y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
Las proporciones se toman como partes alícuotas del capital a invertir de
modo que al dividir 1/8=0.125=12.5% para cada acción. Esto es ilustrado
en la siguiente gráfica:

Fuente: elaboración propia
La matriz de varianzas y covarianzas obtenida con los datos experimentales
anteriores es:

Matriz de
covarianzas
BRK-A AAPL AXP CPB DOW CL NKE WAG
0.30505% 0.00028% 0.00342% 0.00060% 0.00415% 0.00059% 0.00159% 0.00131%
0.00028% 0.00864% 0.00627% 0.00035% 0.00717% 0.00055% 0.00210% 0.00285%
0.00342% 0.00627% 0.01913% 0.00106% 0.01890% 0.00163% 0.00459% 0.00577%
0.00060% 0.00035% 0.00106% 0.00280% 0.00174% 0.00078% 0.00063% 0.00060%
0.00415% 0.00717% 0.01890% 0.00174% 0.02519% 0.00144% 0.00643% 0.00640%
0.00059% 0.00055% 0.00163% 0.00078% 0.00144% 0.00206% 0.00104% 0.00164%
0.00159% 0.00210% 0.00459% 0.00630% 0.00643% 0.00104% 0.00546% 0.00324%
0.00131% 0.00285% 0.00577% 0.00060% 0.00640% 0.00164% 0.00324% 0.00728%
Fuente: elaboración propia

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