Page 191 - Una innovación a la mecánica cuántica
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Denotemos por π la fracción de la riqueza inicial W que se invierte en el
i
activo i-ésimo en el instante t=0:
Donde representa el número de acciones del activo i-ésimo tomado por
el agente en el instante de tiempo t=0. De esta forma, el rendimiento del
portafolio de activos en cualquier instante de tiempo puede escribirse:
En efecto:
El problema a resolver por los agentes del mercado puede resumirse como
sigue:
Donde σ (π) se calcula a partir de la matriz de varianzas y covarianzas:
2
Σ = (σ ) y debe cumplir la condición de ser positiva definida para que el
ij
problema pueda tener solución única. [9]
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